В ПРЕСНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

Адрес:123242, г. Москва, ул. Зоологическая, д.20

Истец: Иванов Иван Иванович,

адрес: 142110, г. Дзержинск, ул. Ленина,

д.7, кв.87.

8 (926) 560-93-72

Ответчик: ПАО «Московская Биржа

ММВБ-РТС»,

адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

тел. 8(495) 363-33-63;

8(495) 363-32-32

3-е лицо: АО «АЛЬФА-БАНК» адрес: 107078, г. Москва,

ул. Каланчевская, дом 27.

+7 (495) 783-5154

3-е лицо: НКО НКЦ (АО)

«Национальный Клиринговый Центр»

адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

тел. 8(495) 782-97-94;

8(495) 363-32-32

Цена иска: 2 113 308.48 рублей

Исковое заявление

о признании недействительными итоги торгов на срочном рынке (FORTS) контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт CL-4.20) с экспирацией 21 апреля 2020

Я, Курнин Илья Николаевич, являюсь клиентом брокера Альфа-директ. По брокерскому соглашению № 102320 от 16.12.2017. В 16 часов 50 минут по Московскому времени мною были куплены фьючерсные контракты на нефть Light Sweet Crude Oil (CL4.20) в количестве 60 штук по средней цене 12.26 за один контракт. На момент покупки баланс моего субсчета №102320 составлял 182 845.11 рублей. К 19 часам 20 минутам цена на купленные контракты опустилась к 8.84 пунктам. При данной цене мой баланс уже был равен 23 404,71. Приблизительно в это же время Московской Биржей было выставлено нижнее ограничение цены на отметке 8.84. Согласно регламента в случае нестандартных рыночных ситуаций Московская Биржа имела право сдвинуть нижний коридор цены, однако этого сделано не было, и я ничего не мог сделать со своими открытыми позициями, т.е. мог только наблюдать со стороны как на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX цена продолжила опускаться ниже. При цене 8.34пункта мои позиции были бы полностью закрыты по недостаточной обеспеченности гарантийного обеспечения. В течение почти двух часов цена на Nymex продолжала опускаться к отметке 0 и ориентировочно в 21 час цена стала отрицательной, а тем временем Московская Биржа бездействовала не понижая нижнюю границу и не давая возможности закрыть контракт. В 21 час 30 минут цена достигла минус 37,63 пункта. Минимальная цена в данный торговый день составляла минус 40,38 пунктов, после чего начала подниматься и к моменту начала торгов (10 часов 00 минут) цена на контракт уже была положительной.

В 01 час 46 минут на официальном сайте Московской Биржи (https://www.moex.com/) была вывешена новость “Московская биржа изменяет реграмент торгов ближайшей серией фьючерса на нефть марки Light Sweet Crude Oil”

Текс новости: “Московская биржа приостанавливает торги контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт CL-4.20) с экспирацией 21 апреля 2020 в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года. Данное решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля.

В ходе дневной клиринговой сессии 21 апреля состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением в апреле в соответствии со спецификацией контракта и правилами торгов и клиринга. Ценой исполнения контракта является значение расчетной цены соответствующего фьючерса, которая определяется биржей NYMEX по итогам торгов 20 апреля, и равна минус 37,63 долларов за баррель.

С учетом экспирации контракта на NYMEX сокращение периода обращения на половину торгового дня указанного контракта на Московской бирже не влияет на его ценообразование.

Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений.”

Обращаю внимание, что в пресс релизе Нью-Йорсксой товарной бирже Nymex 15 апреля была объявлена возможность торговать контрактами по отрицательной цене, т.е. ранее такой возможности не было. Московская биржа о возможности отрицательной цены не объявляла и кроме того торги 21 апреля не были возобновлены именно по причине того, что Московская Биржа к этому не была готова

На запрос по электронной почте в техническую поддержку Московской Биржи о том почему в данной нестандартной ситуации цена исполнения принята минус 37,63 и почему торги не были возобновлены 21 апреля пришел следующий ответ: “ 20 апреля 2020 года Московская биржа приняла решение о досрочной приостановке торгов апрельским фьючерсным контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (соответствует майскому поставочному контракту WTI на бирже NYMEX) с датой исполнения 21 апреля. Эта приостановка не повлияла на цену исполнения (экспирацию) фьючерса. Московская биржа, как и другие основные торговые площадки, на которых обращается аналогичный контракт (ICE, BOVESPA, MCX India), определяет цену исполнения фьючерса в соответствии с ценой на соответствующий фьючерс на бирже NYMEX в предпоследний день торгов, когда ликвидность контракта еще высока. Таким образом, в строгом соответствии со спецификацией контракта цена его исполнения на Московской бирже была определена накануне экспирации, 20 апреля.



В обычной ситуации торговля фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil на Московской бирже в день исполнения контракта носит технический характер, происходит вокруг цены экспирации и уже не влияет на ее формирование.



Образовавшаяся на NYMEX отрицательная расчетная цена 20 апреля создала риски для продолжения торгов на Московской бирже 21 апреля, так как брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.”

Т.е. в своем ответе представители биржи признались о том что не могли продолжать торги 20 апреля 2020г и открыть торги 21 апреля 2020 года по причине того что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами, что подразумевает как минимум что цена котракта не могла опускаться ниже отметки 0,01пункта, в связи с чем считаю, что цена исполнения контракта по минус 37,63 пункта несправедлива.

Также в своем ответе они ссылаются на “обычную ситуацию”, хотя ситуация не является обычной, а напротив является форс-мажорной, т.к. цена на товарный фьючерс впервые в истории стала отрицательной.

Также сообщают о том, что при “обычной ситуации” цена на нефть Light Sweet Crude Oil на Московской бирже в день исполнения контракта носит технический характер, происходит вокруг цены экспирации и уже не влияет на ее формирование, однако цена открытия в случае бы, если оно было была положительной и мой убыток составил бы в разы меньше чем он получился по той ситуации которую сделала биржа.

21 апреля 2020 года контракт на нефть Light Sweet Crude Oil на Nymex закрылся выше 10 пунктов



прошу:

Признать недействительными итоги торгов на срочном рынке ММВБ (FORTS) контрактом на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт CL-4.20) с экспирацией 21 апреля 2020

Пересчитать вариационную маржу по моему портфелю по цене закрытия торгов (8.84) на Московской Бирже 20.04.20.

Приложение:

Отчет по сделкам и операциям (Брокерский отчет)

Истец _______________________ И.И. Иванов

«______» апреля 2020 г.